En el siguiente estudio te presentamos una estrategia para obtener rentabilidades de fuentes alternativas de inversión, utilizada por Hedge Funds sofisticados.
Según una amplia investigación muestra una estrategia basada en tres factores o estrategias: Momentum, Value y Carry. Esta estrategia se denomina Systematic Global Macro.
Algunas de las estrategias de Uncommon Finance son de tipo “Momentum”, en concreto la estrategia Moncayo y la estrategia Numen. Las estrategias “Value” son las que buscan valor en función de fundamentales y ventajas comparativas a largo plazo en empresas cotizadas, como es el caso de la estrategia Best de Uncommon Finance. Por último, la estrategia “carry” explota las diferencias de tipos de interés entre activos.
Es una estrategia sofisticada, esto quiere decir más compleja. Pero bien llevada a cabo nos permite diversificar el riesgo y obtener rentabilidades de fuentes alternativas. Su gran atractivo es que nos permite aumentar nuestra rentabilidad en el largo plazo a la vez que disminuimos la correlación y el riesgo. Todos estos factores nos permiten construir una cartera mucho más robusta y con resultados superiores a la gestión pasiva o activa pura.
La estrategia Systematic Global Macro (sobre todo por la parte de “carry”) se hizo famosa por el fondo de George Soros cuando en 1993 tumbó la libra y ganó en torno a 1.000 millones de dólares en un día.
1. La evidencia en datos
2. Resultados con los índices
3. La conclusión a efectos prácticos para ti
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