Lazy portfolio

Descripción

David Swensen es un reconocido inversor, famoso por ser el gestor del Endowment de la Universidad de Yale desde el año 1985 y creador del Lazy portfolio.

Swensen fue pionero en establecer un allocation muy diversificado y con gran peso de la inversiones alternativas para los endowments y fondos institucionales, ya que hasta ese momento no era lo común, lo que le permitió obtener buenas rentabilidades con una volatilidad baja.

El Lazy portfolio, creado por Dave Swensen, es la adaptación de su filosofía de inversión a los inversores minoristas, el cual se caracteriza por su simplicidad, diversificación y costes reducidos. Es una cartera que funciona en las diferentes fases del ciclo económico, en la que los bonos ligados a la inflación tienen un peso importante (15%), ya que Swensen considera que son una buena protección frente a los drawdowns de la renta variable y en períodos de hiperinflación como en la década de 1970.

1. Asset allocation

2. Fondos cartera original (USA)

3. Adaptación de la cartera a Europa

4. Información histórica (enero 2001- marzo 2020)


5. Métricas de la cartera


6. Rentabilidad de la cartera vs índice de referencia (benchmark)


7. Comentarios

8. Otra información

9. Hilo del laboratorio

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